Ванну кімнату полководця Олександра Македонського було виявлено археологами в північній частині Греції. Вони натрапили на неї під час обстеження палацу Айгай, площа якого складала 15 000 кв. м. Він утричі перевершував Парфенон. У палаці був облаштований театр, святилища, храми, гробниця, внутрішній двір та палестра (школа боксу).
Під час обстеження палацу археологи помітили вирізаний у скелі водосток. Згідно з припущенням історика Беттані Хьюз ванни Олександр Македонський приймав разом з Гефестіоном, який був його найближчим другом.
Після реставраційних робіт, які тривали кілька років, палац Айгай став знову доступним для відвідування. Він входить до числа найвидатніших споруд Стародавньої Греції. Палац був збудований на скелі у Вергіні для Філіпа II. Автором проекту вважається Пітеос, відомий теорією пропорцій, міським плануванням та Мавзолеєм у Галікарнасі.
Свого розквіту Айгай досяг у архаїчний та класичний періоди. Резиденція македонських царів була найважливішим у регіоні міським центром. На це вказують численні традиційні святилища.